Cosa si intende per Systematic Alpha (alfa sistematico)?

Si tratta di una strategia d’investimento concepita per sovraperformare un determinato benchmark identificando titoli interessanti sotto il profilo dei fondamentali.

Perché considerare le strategie Systematic Alpha?

Rivolte a investitori che cercano un’esposizione alle azioni core, le nostre strategie Systematic Alpha offrono il potenziale di generare alfa sui mercati azionari regionali, emergenti e globali.

Il nostro approccio alle strategie Systematic Alpha

Pur tenendo conto del benchmark, le nostre strategie Systematic Alpha cercano interessanti opportunità d’investimento attingendo a un universo più ampio rispetto al solo benchmark. Mirano inoltre a detenere posizioni attive in titoli con caratteristiche che, a nostro parere, offrono una sovraperformance sul lungo termine.  Tutti i portafogli sono adeguatamente diversificati e puntano a identificare titoli con valutazioni appetibili e buone prospettive per gli utili. 

Small Cap

Riteniamo che il nostro approccio sistemico agli investimenti sia adatto a individuare opportunità nell’universo small cap.  L’utilizzo della tecnologia ci consente di condurre ricerche estremamente ampie e accurate, un vantaggio non di poco conto quando si investe in società di piccole dimensioni. Attualmente copriamo un universo di oltre 12.000 titoli small cap.  Pertanto, siamo in grado di cogliere le opportunità d’investimento di cui gli altri non si accorgono e costruire un’esposizione adeguatamente diversificata a società di piccole dimensioni sottovalutate in tutto il mondo, sia sui mercati sviluppati che emergenti. 

Large Cap

Rosenberg Equities gestisce strategie Large Cap dal 1985, dapprima negli Stati Uniti e in seguito a livello globale.  Impieghiamo tecniche di modellazione avanzate per identificare opportunità d’investimento in un universo composto da 8.000 large cap tra le più grandi al mondo, fornendo un’esposizione core sia sui mercati sviluppati che su quelli emergenti, con una modesta inclinazione al valore. 

Enhanced Index (indice accresciuto)

Le nostre strategie Enhanced Index si distinguono per un tracking error ridotto e mirano a costruire portafogli simili al benchmark, in grado tuttavia di generare moderati rendimenti in eccesso.  Rivolta a investitori alla ricerca di un’esposizione azionaria a basso costo e con un ridotto rischio attivo, la strategia unisce i vantaggi degli investimenti passivi al meglio di quelli attivi.

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